PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVALX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BVALX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVALX и VIVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-5.38%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%.

BVALX

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-3.04%
1 год
2.04%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий BVALX и VIVIX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BVALX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.04

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.50

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.25

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

5.67

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между BVALX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и VIVIX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.84%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BVALX и VIVIX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVALXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-59.30%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.29%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.12%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-6.36%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.31%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.48%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и VIVIX

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVALXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.27%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.52%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.82%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

13.90%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.74%

+1.57%