PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с BITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVALX с BITEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) and BITEX (Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund) are both mutual funds - BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BITEX is a Municipal Bonds fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, BVALX returned 7.39%/yr vs 0.57%/yr for BITEX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BVALX charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for BITEX.

Доходность

Сравнение доходности BVALX и BITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у BITEX с доходностью 1.44%.

BVALX

1 день
0.13%
1 месяц
6.25%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.72%
1 год
16.15%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

BITEX

1 день
0.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.65%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVALX и BITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		7.79%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%3.90%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		1.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%

Correlation

The correlation between BVALX and BITEX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.06

The correlation between BVALX and BITEX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIAZXBVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWXBVALX с BIAFX
Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BIAUXBITEX с BAFMXBITEX с BIAGXBITEX с BIAZXBITEX с BIASXBITEX с BIAFX

Доходность на риск

BVALX vs. BITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c BITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXBITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.70

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.44

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.69

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.52

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

8.66

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. BITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BITEX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и BITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXBITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.70

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BVALX и BITEX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки BITEX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и BITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALXBITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-13.06%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-2.60%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-4.76%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-13.06%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.55%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.75%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и BITEX

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALXBITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

0.93%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

1.85%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

2.44%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

3.28%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

4.04%

+14.19%

Сравнение комиссий BVALX и BITEX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BITEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и BITEX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности BITEX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.51%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.00%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BVALX and BITEX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVALX has higher volatility (3.15%) compared to BITEX (0.93%). In terms of maximum drawdown, BVALX dropped -32.88% vs BITEX's -13.06%.

BITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVALX и BITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор