PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с BAFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVALX с BAFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX).

BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BVALX и BAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVALX и BAFMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-3.45%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-10.06%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у BAFMX с доходностью -8.93%.

BVALX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.06%
1 год
4.41%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX
Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX

Сравнение комиссий BVALX и BAFMX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BAFMX в 0.79%.

BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

BVALX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXBAFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.29

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.33

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. BAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BAFMX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и BAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXBAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между BVALX и BAFMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и BAFMX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности BAFMX в 80.17%

TTM20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.70%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%

Просадки

Сравнение просадок BVALX и BAFMX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки BAFMX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и BAFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVALXBAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-38.26%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-17.09%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-38.14%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-14.61%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-11.71%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.03%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и BAFMX

Текущая волатильность для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) составляет 4.64%, в то время как у Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVALXBAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.76%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.86%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

21.34%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

20.56%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.52%

-4.20%