Сравнение BVALX с BAFMX
BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVALX charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.
Доходность
Сравнение доходности BVALX и BAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVALX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVALX и BAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 7.79% | 5.26% | 11.49% | 12.30% | 2.07% | 14.73% | 11.54% | 31.28% | -10.06% |
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
Correlation
The correlation between BVALX and BAFMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between BVALX and BAFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVALX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск
BVALX
BAFMX
Сравнение BVALX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVALX | BAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVALX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BVALX и BAFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVALX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVALX и BAFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVALX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | — | — |
Сравнение комиссий BVALX и BAFMX
BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BAFMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVALX и BAFMX
Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% |
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 6.00% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BVALX and BAFMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVALX и BAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор