- ISIN
- US1152334215
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 13 февр. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции BVALX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) показал доход в 7.79% с начала года и 16.15% за последние 12 месяцев.
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BVALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BVALX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 2.15% | -7.65% | 6.50% | 4.49% | 0.32% | 7.79% | ||||||
| 2025 | 2.18% | -2.40% | -2.12% | -3.98% | 3.49% | 2.39% | -1.24% | 4.31% | 0.40% | -1.13% | 2.42% | 1.19% | 5.26% |
| 2024 | 1.20% | 2.92% | 5.88% | -4.47% | 4.55% | -1.34% | 3.69% | 2.50% | 1.71% | -2.46% | 3.44% | -5.93% | 11.49% |
| 2023 | 6.76% | -2.40% | -1.64% | 0.08% | -3.71% | 7.63% | 1.97% | -3.30% | -4.00% | -5.48% | 9.56% | 7.78% | 12.30% |
| 2022 | -0.69% | 1.00% | 0.23% | -3.88% | 2.46% | -6.88% | 7.56% | -3.55% | -8.73% | 13.25% | 7.51% | -3.96% | 2.07% |
| 2021 | -0.80% | 2.35% | 7.52% | 2.87% | 2.58% | 0.56% | -0.69% | 0.84% | -3.40% | 1.94% | -4.50% | 5.17% | 14.73% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.76%, beta of 0.84, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2018.
- This fund participated in 94.04% of S&P 500 Index downside but only 83.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 83.08%
- Участие в снижении
- 94.04%
Комиссия
Комиссия BVALX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVALX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.93 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 13.52 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $1.20 | $0.25 | $0.47 | $1.18 | $0.39 | $0.34 | $0.19 |
Дивидендный доход | 6.00% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 32.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.88%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.90%апр. 2025 г. | 5mo 22d | 9mo 3d | 1y 2moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.13%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.81%сент. 2022 г. | 7mo 22d | 1mo 12d | 9mo 4dфевр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.21%окт. 2023 г. | 3mo 10d | 1mo 18d | 4mo 28dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| BVALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -56.78% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.10% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -18.90% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.43% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -10.72% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.97% | +1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BVALX
Добавьте Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVALX