PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с BIAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVALX с BIAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX).

BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BVALX и BIAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVALX и BIAZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-3.45%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у BIAZX с доходностью -0.12%.

BVALX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.06%
1 год
4.41%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX
Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BAFMXBIAZX с BITEXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASXBIAZX с BAFWX

Сравнение комиссий BVALX и BIAZX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIAZX в 0.49%.

BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

BVALX vs. BIAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c BIAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXBIAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.07

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.54

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.82

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

5.02

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. BIAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BIAZX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и BIAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXBIAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между BVALX и BIAZX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и BIAZX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности BIAZX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.70%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BVALX и BIAZX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки BIAZX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и BIAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVALXBIAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-15.95%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-2.79%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-15.95%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-2.25%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.86%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.01%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и BIAZX

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVALXBIAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.73%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.66%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

4.59%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

5.76%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

4.41%

+13.91%