PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVALX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVALX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BVALX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVALX и TWEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-5.38%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, BVALX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

BVALX

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-3.04%
1 год
2.04%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BVALX и TWEIX

BVALX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

BVALX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVALX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVALXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.35

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.27

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

4.91

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVALX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVALX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVALX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между BVALX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVALX и TWEIX

Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.84%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BVALX и TWEIX

Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVALXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-39.30%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-8.86%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-13.69%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-4.90%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.17%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.35%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BVALX и TWEIX

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVALXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.04%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.12%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

11.60%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

10.71%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

13.35%

+4.96%