Сравнение BVAL с PRXV
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVAL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 5.03% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between BVAL and PRXV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BVAL
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BVAL c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVAL | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVAL и PRXV
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -1.41% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.29% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.41% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 10.64% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 10.64% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 10.64% | -0.26% |
Сравнение комиссий BVAL и PRXV
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и PRXV
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BVAL and PRXV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Bluemonte and Praxis. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор