PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с SMIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с SMIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks. BUZZ is passively managed, while SMIZ is actively managed. Over the past year, BUZZ returned 43.81% vs 32.64% for SMIZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for SMIZ.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и SMIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у SMIZ с доходностью 16.88%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

SMIZ

1 день
0.93%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.64%
1 год
32.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и SMIZ

2026 (YTD)202520242023
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%25.93%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		16.88%12.16%17.92%16.39%

Correlation

The correlation between BUZZ and SMIZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between BUZZ and SMIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и SMIZ

Секторы
BUZZ
SMIZ

Технологии

49.0%
24.7%

Коммуникационные услуги

12.9%
2.4%

Финансовые услуги

12.8%
21.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.1%

Промышленность

5.2%
21.6%

Здравоохранение

4.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.2%

Коммунальные услуги

0.9%
2.6%

Энергетика

0.6%
2.9%

Сырьевые материалы

0.3%
3.1%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

BUZZ
49.0%
SMIZ
24.7%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
SMIZ
2.4%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
SMIZ
21.0%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
SMIZ
6.1%

Промышленность

BUZZ
5.2%
SMIZ
21.6%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
SMIZ
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
SMIZ
4.2%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
SMIZ
2.6%

Энергетика

BUZZ
0.6%
SMIZ
2.9%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
SMIZ
3.1%

Недвижимость

BUZZ

-

SMIZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Zacks Small/Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWOSMIZ с AVUV

Доходность на риск

BUZZ vs. SMIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c SMIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZSMIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.96

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.75

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.12

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

12.46

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. SMIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIZ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и SMIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZSMIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.31

-0.98

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и SMIZ

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и SMIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZSMIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-25.04%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-10.51%

-19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

0.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-3.97%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

2.63%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и SMIZ

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZSMIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.17%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

12.82%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

16.76%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

18.88%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

18.88%

+13.80%

Сравнение комиссий BUZZ и SMIZ

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMIZ в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и SMIZ

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM2025202420232022
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and SMIZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to SMIZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs SMIZ's -25.04%.

On 1-year performance, BUZZ leads with 43.81% vs 32.64% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUZZ has performed better with a 43.81% return vs 32.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

SMIZ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMIZ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and Zacks. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.56% for SMIZ.

SMIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и SMIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор