PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 6.07%/yr vs 12.35%/yr for RPG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

BUZZ

1 день
-1.51%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.49%
6 месяцев
4.38%
1 год
19.98%
3 года*
31.46%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и RPG

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		8.49%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%32.11%

Correlation

The correlation between BUZZ and RPG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.79

The correlation between BUZZ and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и RPG

Секторы
BUZZ
RPG

Технологии

48.9%
46.9%

Коммуникационные услуги

13.7%
5.4%

Финансовые услуги

12.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.7%

Промышленность

5.0%
14.0%

Здравоохранение

4.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Энергетика

0.6%
1.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

BUZZ
48.9%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

BUZZ
13.7%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

BUZZ
12.9%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
RPG
14.7%

Промышленность

BUZZ
5.0%
RPG
14.0%

Здравоохранение

BUZZ
4.5%
RPG
6.4%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.5%
RPG
1.1%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.8%
RPG
2.4%

Энергетика

BUZZ
0.6%
RPG
1.6%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
RPG
1.2%

Недвижимость

BUZZ

-

RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

BUZZ vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.88

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.53

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.78

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

14.18

-12.61

BUZZ vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и RPG

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-53.27%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-11.08%

-19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-24.75%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-35.59%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-1.19%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.82%

-8.82%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

2.95%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и RPG

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

11.27%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

19.21%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

22.24%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.31%

23.91%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

22.91%

+10.00%

Сравнение комиссий BUZZ и RPG

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и RPG

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and RPG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.26%) compared to RPG (11.27%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.35% vs 6.07% for BUZZ. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.35% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор