PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 11.26%/yr for QUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и QUS

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.38%

Correlation

The correlation between BUZZ and QUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between BUZZ and QUS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUZZ и QUS

Секторы
BUZZ
QUS

Технологии

49.0%
26.3%

Коммуникационные услуги

12.9%
10.2%

Финансовые услуги

12.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.8%

Промышленность

5.2%
8.6%

Здравоохранение

4.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
9.2%

Коммунальные услуги

0.9%
3.6%

Энергетика

0.6%
4.6%

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

BUZZ
49.0%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
QUS
10.2%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
QUS
14.6%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
QUS
5.8%

Промышленность

BUZZ
5.2%
QUS
8.6%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
QUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
QUS
9.2%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
QUS
3.6%

Энергетика

BUZZ
0.6%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
QUS
2.3%

Недвижимость

BUZZ

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

BUZZ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.06

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.95

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.74

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

12.22

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.78

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и QUS

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-33.78%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-6.85%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-13.94%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-22.30%

-34.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

0.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-3.70%

-20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

1.53%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и QUS

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

1.88%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

6.70%

+16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

9.12%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

14.33%

+18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

16.42%

+16.26%

Сравнение комиссий BUZZ и QUS

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и QUS

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and QUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.26% vs 9.81% for BUZZ. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.26% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор