PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с PFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 6.07%/yr vs 10.64%/yr for PFM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.65%.

BUZZ

1 день
-1.51%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.49%
6 месяцев
4.38%
1 год
19.98%
3 года*
31.46%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.77%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и PFM

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		8.49%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.65%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%

Correlation

The correlation between BUZZ and PFM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.59

The correlation between BUZZ and PFM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUZZ и PFM

Секторы
BUZZ
PFM

Технологии

48.9%
27.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
1.1%

Финансовые услуги

12.9%
17.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
3.7%

Промышленность

5.0%
10.7%

Здравоохранение

4.5%
15.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
11.1%

Коммунальные услуги

0.8%
3.9%

Энергетика

0.6%
4.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

BUZZ
48.9%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

BUZZ
13.7%
PFM
1.1%

Финансовые услуги

BUZZ
12.9%
PFM
17.9%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
PFM
3.7%

Промышленность

BUZZ
5.0%
PFM
10.7%

Здравоохранение

BUZZ
4.5%
PFM
15.1%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.5%
PFM
11.1%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.8%
PFM
3.9%

Энергетика

BUZZ
0.6%
PFM
4.3%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
PFM
2.8%

Недвижимость

BUZZ

-

PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

BUZZ vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.89

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.77

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.52

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

10.17

-8.61

BUZZ vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и PFM

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-53.21%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-7.09%

-23.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-14.50%

-15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-17.81%

-39.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-0.80%

-12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.82%

-6.92%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

1.75%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и PFM

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

2.37%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

7.18%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

9.45%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.31%

13.51%

+19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

15.20%

+17.71%

Сравнение комиссий BUZZ и PFM

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и PFM

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.35%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and PFM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.26%) compared to PFM (2.37%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.64% vs 6.07% for BUZZ. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.64% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

PFM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор