PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUZZ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 7.13%/yr vs 17.50%/yr for NLR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

BUZZ

1 день
-3.71%
1 месяц
-9.06%
6 месяцев
-1.76%
С начала года
4.68%
1 год
6.25%
3 года*
25.24%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		4.68%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%15.31%

Correlation

The correlation between BUZZ and NLR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.56

The correlation between BUZZ and NLR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUZZ и NLR

Секторы
BUZZ
NLR

Технологии

48.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

5.0%
18.9%

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%
29.2%

Энергетика

0.6%
48.0%

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
48.9%
NLR
1.8%

Коммуникационные услуги

BUZZ
13.7%
NLR

-

Финансовые услуги

BUZZ
12.9%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
NLR

-

Промышленность

BUZZ
5.0%
NLR
18.9%

Здравоохранение

BUZZ
4.5%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.5%
NLR

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.8%
NLR
29.2%

Энергетика

BUZZ
0.6%
NLR
48.0%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
NLR
2.3%

Недвижимость

BUZZ

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

BUZZ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.15

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.09

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.17

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.39

+0.87

BUZZ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и NLR

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-65.05%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-36.32%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-36.32%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-36.32%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.64%

-36.32%

+19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-35.67%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

15.87%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и NLR

Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 8.25%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

9.39%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

32.73%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

43.21%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

29.90%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

24.42%

+8.44%

Сравнение комиссий BUZZ и NLR

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и NLR

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and NLR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to BUZZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 17.50% vs 7.13% for BUZZ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 17.50% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while NLR is Uranium. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.56% for NLR.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор