PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 7.60%/yr vs 12.87%/yr for KCE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%.

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и KCE

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%28.37%

Correlation

The correlation between BUZZ and KCE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.73

The correlation between BUZZ and KCE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUZZ и KCE

Секторы
BUZZ
KCE

Технологии

48.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Финансовые услуги

12.9%
98.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

5.0%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
48.9%
KCE
1.2%

Коммуникационные услуги

BUZZ
13.7%
KCE

-

Финансовые услуги

BUZZ
12.9%
KCE
98.8%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
KCE

-

Промышленность

BUZZ
5.0%
KCE

-

Здравоохранение

BUZZ
4.5%
KCE

-

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.5%
KCE

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.8%
KCE

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
KCE

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
KCE

-

Недвижимость

BUZZ

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

BUZZ vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.71

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.08

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.82

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

2.14

+0.40

BUZZ vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и KCE

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-74.00%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-17.44%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-26.31%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-34.45%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-3.75%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-22.78%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

6.70%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и KCE

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.04%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

15.31%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

20.12%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

23.08%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

23.10%

+9.78%

Сравнение комиссий BUZZ и KCE

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и KCE

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and KCE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.00%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs KCE's -74.00%.

On 5-year performance, KCE leads with 12.87% vs 7.60% for BUZZ. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 12.87% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while KCE is Financials Equities. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.35% for KCE.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор