PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 14.94%/yr for ILCG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.41%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-31.75%30.83%

Correlation

The correlation between BUZZ and ILCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between BUZZ and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и ILCG

Секторы
BUZZ
ILCG

Технологии

49.0%
49.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
14.5%

Финансовые услуги

12.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.6%

Промышленность

5.2%
8.3%

Здравоохранение

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

0.9%
0.8%

Энергетика

0.6%
0.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

BUZZ
49.0%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
ILCG
14.5%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
ILCG
6.0%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
ILCG
10.6%

Промышленность

BUZZ
5.2%
ILCG
8.3%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
ILCG
1.6%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
ILCG
0.8%

Энергетика

BUZZ
0.6%
ILCG
0.5%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
ILCG
1.1%

Недвижимость

BUZZ

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

BUZZ vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.78

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.41

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.86

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

6.54

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ILCG

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-52.98%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-15.65%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-23.10%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-35.38%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.08%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-8.22%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

4.43%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ILCG

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.39%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

12.81%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

16.30%

+15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

21.99%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

21.53%

+11.15%

Сравнение комиссий BUZZ и ILCG

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и ILCG

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and ILCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to ILCG (4.39%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.94% vs 9.81% for BUZZ. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.94% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор