PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 13.55%/yr for ILCB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.56%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%-19.48%26.73%

Correlation

The correlation between BUZZ and ILCB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between BUZZ and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и ILCB

Секторы
BUZZ
ILCB

Технологии

49.0%
35.5%

Коммуникационные услуги

12.9%
11.4%

Финансовые услуги

12.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Промышленность

5.2%
8.6%

Здравоохранение

4.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Энергетика

0.6%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

BUZZ
49.0%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
ILCB
11.4%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
ILCB
11.7%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
ILCB
10.1%

Промышленность

BUZZ
5.2%
ILCB
8.6%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
ILCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
ILCB
4.8%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
ILCB
2.3%

Энергетика

BUZZ
0.6%
ILCB
3.5%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
ILCB
1.8%

Недвижимость

BUZZ

-

ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

BUZZ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.24

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.14

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

14.46

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ILCB

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-51.53%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-9.09%

-21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-19.05%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-25.47%

-31.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.27%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-6.23%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

1.97%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ILCB

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

2.83%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

9.11%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

12.01%

+19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

17.12%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

18.16%

+14.52%

Сравнение комиссий BUZZ и ILCB

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и ILCB

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and ILCB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to ILCB (2.83%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 13.55% vs 9.81% for BUZZ. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 13.55% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор