PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUZZ is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, BUZZ returned 43.81% vs 80.81% for DARP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и DARP

2026 (YTD)202520242023
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%19.45%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between BUZZ and DARP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between BUZZ and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и DARP

Секторы
BUZZ
DARP

Технологии

49.0%
45.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
19.4%

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.6%

Промышленность

5.2%
12.0%

Здравоохранение

4.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.9%
5.4%

Энергетика

0.6%
9.9%

Сырьевые материалы

0.3%
4.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
49.0%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
DARP
19.4%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
DARP
6.6%

Промышленность

BUZZ
5.2%
DARP
12.0%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
DARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
DARP

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
DARP
5.4%

Энергетика

BUZZ
0.6%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
DARP
4.7%

Недвижимость

BUZZ

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

BUZZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.51

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.97

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

6.88

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

26.16

-22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.51

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.48

-1.15

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и DARP

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-30.27%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-11.82%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.15%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-4.64%

-19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

3.10%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и DARP

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.03%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

17.50%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

23.14%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

26.09%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

26.09%

+6.59%

Сравнение комиссий BUZZ и DARP

И BUZZ, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и DARP

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and DARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to DARP (7.03%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 43.81% for BUZZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 43.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUZZ and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BUZZ.

They also come from different issuers: VanEck and Grizzle.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор