PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BUYZ is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -9.18%/yr vs 14.08%/yr for SPYG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%.

BUYZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-16.56%
3 года*
9.20%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-17.63%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%117.10%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%40.40%

Correlation

The correlation between BUYZ and SPYG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.77

The correlation between BUYZ and SPYG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и SPYG

Секторы
BUYZ
SPYG

Потребительский циклический сектор

35.1%
8.5%

Технологии

22.4%
52.1%

Коммуникационные услуги

19.4%
15.9%

Финансовые услуги

6.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.0%

Промышленность

5.1%
5.4%

Недвижимость

3.2%
0.6%

Здравоохранение

0.7%
5.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
35.1%
SPYG
8.5%

Технологии

BUYZ
22.4%
SPYG
52.1%

Коммуникационные услуги

BUYZ
19.4%
SPYG
15.9%

Финансовые услуги

BUYZ
6.2%
SPYG
9.0%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
SPYG
1.0%

Промышленность

BUYZ
5.1%
SPYG
5.4%

Недвижимость

BUYZ
3.2%
SPYG
0.6%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
SPYG
5.9%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

SPYG
0.3%

Энергетика

BUYZ

-

SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с GABFBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

BUYZ vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYZSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.43

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.00

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.78

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

7.00

-8.02

BUYZ vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и SPYG

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-67.63%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-13.76%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-22.14%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-32.67%

-30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.84%

-5.65%

-41.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-24.28%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.30%

3.49%

+12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и SPYG

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.31% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.12%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

13.84%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

17.17%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

21.36%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

20.72%

+9.17%

Сравнение комиссий BUYZ и SPYG

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и SPYG

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and SPYG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (7.31%) compared to SPYG (7.12%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.08% vs -9.18% for BUYZ. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.08% return vs -9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор