Сравнение BUYZ с SMST
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BUYZ returned -12.72% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BUYZ charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BUYZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -11.08%
- С начала года
- -11.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -11.76% | 8.70% | 13.59% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BUYZ and SMST is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
BUYZ
SMST
Сравнение BUYZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.04 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.82 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и SMST
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -99.25% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -85.39% | +54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -97.32% | +54.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -90.93% | +52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 44.56% | -27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и SMST
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 6.64%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 55.38% | -48.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 135.32% | -117.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 149.40% | -126.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 167.53% | -140.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 167.53% | -137.72% |
Сравнение комиссий BUYZ и SMST
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и SMST
Ни BUYZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and SMST have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BUYZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -12.72% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BUYZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор