PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BUYZ is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -7.01%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

BUYZ

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-13.70%
3 года*
11.07%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-15.59%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%111.45%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-4.07%

Correlation

The correlation between BUYZ and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.09

The correlation between BUYZ and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BUYZ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.43

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.96

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.89

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.53

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.43

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.67

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и DBE

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-86.69%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-14.41%

-16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-23.89%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-38.74%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.52%

-30.27%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-57.31%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

7.35%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и DBE

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

12.95%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

30.86%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

34.97%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

29.39%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

28.33%

+1.58%

Сравнение комиссий BUYZ и DBE

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и DBE

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to BUYZ (5.15%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -7.01% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор