Сравнение BUYW с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
BUYW и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUYW и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUYW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | -0.19% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.46% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.10% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.10%.
BUYW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUYW и XRMI
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
BUYW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
BUYW
XRMI
Сравнение BUYW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 2.86 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.26 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BUYW и XRMI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и XRMI
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 6.01% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и XRMI
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUYW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -15.31% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -5.02% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.84% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -6.10% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.49% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и XRMI
Main Buywrite ETF (BUYW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеют волатильность 2.60% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUYW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.62% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 4.50% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 6.88% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 6.99% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 6.99% | +1.62% |