PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). BUYW is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past 3 years, BUYW returned 8.73%/yr vs 5.23%/yr for PBTP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и PBTP

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%9.08%9.82%12.80%1.46%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-1.38%

Correlation

The correlation between BUYW and PBTP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.11

The correlation between BUYW and PBTP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYW и PBTP

Секторы
BUYW
PBTP

Технологии

24.0%

-

Коммуникационные услуги

16.9%

-

Финансовые услуги

15.3%
0.0%

Энергетика

13.6%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Промышленность

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BUYW
24.0%
PBTP

-

Коммуникационные услуги

BUYW
16.9%
PBTP

-

Финансовые услуги

BUYW
15.3%
PBTP
0.0%

Энергетика

BUYW
13.6%
PBTP

-

Здравоохранение

BUYW
13.0%
PBTP

-

Потребительский циклический сектор

BUYW
6.4%
PBTP

-

Промышленность

BUYW
4.4%
PBTP

-

Потребительский защитный сектор

BUYW
3.2%
PBTP

-

Коммунальные услуги

BUYW
1.3%
PBTP

-

Сырьевые материалы

BUYW
1.0%
PBTP

-

Недвижимость

BUYW
1.0%
PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

BUYW vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.05

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
5.10

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.66

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

7.08

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

24.51

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.05

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BUYW и PBTP

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-5.44%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-0.66%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-1.03%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.02%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.75%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.19%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и PBTP

Main Buywrite ETF (BUYW) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BUYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.40%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.03%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

1.54%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

2.85%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

2.64%

+5.83%

Сравнение комиссий BUYW и PBTP

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и PBTP

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and PBTP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYW has higher volatility (1.02%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs PBTP's -5.44%.

On 3-year performance, BUYW leads with 8.73% vs 5.23% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUYW has performed better with a 8.73% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BUYW has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.10% for PBTP.

BUYW is categorized as Derivative Income, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Main Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор