PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUYW с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

BUYW и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUYW и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUYW и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		0.02%9.08%9.82%12.80%1.46%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%1.17%

Доходность по периодам

BUYW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.81%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с JEPIBUYW с SPYBUYW с PBPBUYW с BUFFBUYW с FTHIBUYW с PUTWBUYW с VOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий BUYW и BALT

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

BUYW
Main Buywrite ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

BUYW vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.51

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.32

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.95

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

12.95

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.71

-0.63

Корреляция

Корреляция между BUYW и BALT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и BALT

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		6.00%5.89%5.93%5.95%0.50%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUYW и BALT

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUYWBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-4.89%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.48%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.92%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.35%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и BALT

Main Buywrite ETF (BUYW) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BUYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUYWBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.62%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.84%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

4.48%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

3.36%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

3.36%

+5.25%