Сравнение BUYO с HSMV
BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BUYO is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past year, BUYO returned 28.83% vs 8.16% for HSMV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности BUYO и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 9.00%.
BUYO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYO и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 19.18% | 10.94% | 0.16% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 9.00% | 1.57% | -0.13% |
Correlation
The correlation between BUYO and HSMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between BUYO and HSMV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYO vs. HSMV — Ранг доходности на риск
BUYO
HSMV
Сравнение BUYO c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYO | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.09 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 3.22 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYO и HSMV
Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYO | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -19.16% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -7.83% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.56% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.63% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYO и HSMV
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYO | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.44% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 7.79% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 10.52% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.00% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.01% | +5.48% |
Сравнение комиссий BUYO и HSMV
BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYO и HSMV
Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HSMV в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.89% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
BUYO and HSMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUYO has higher volatility (5.22%) compared to HSMV (3.44%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs HSMV's -19.16%.
On 1-year performance, BUYO leads with 28.83% vs 8.16% for HSMV. On fees, HSMV is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 28.83% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.
HSMV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.01% for BUYO.
They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.80% for HSMV.
BUYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYO и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор