Сравнение BUYO с KOID
BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 28.83% vs 55.26% for KOID. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for KOID.
Доходность
Сравнение доходности BUYO и KOID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 26.32%.
BUYO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 24.07%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYO и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 19.18% | 15.04% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.32% | 27.04% |
Correlation
The correlation between BUYO and KOID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between BUYO and KOID has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYO vs. KOID — Ранг доходности на риск
BUYO
KOID
Сравнение BUYO c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYO | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.10 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.02 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYO и KOID
Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и KOID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYO | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -18.19% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -18.19% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -7.00% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.51% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.61% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYO и KOID
Текущая волатильность для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) составляет 5.22%, в то время как у KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что BUYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYO | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 12.14% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 21.89% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 26.72% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 26.27% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 26.27% | -4.78% |
Сравнение комиссий BUYO и KOID
BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYO и KOID
Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KOID в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYO and KOID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (12.14%) compared to BUYO (5.22%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs KOID's -18.19%.
On 1-year performance, KOID leads with 55.26% vs 28.83% for BUYO. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUYO has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 55.26% return vs 28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.
KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.01% for BUYO.
BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while KOID is Technology Equities. BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.69% for KOID.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYO и KOID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор