PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYO с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с OSCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BUYO is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 18.60% for OSCV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 16.67%.

BUYO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
17.95%
С начала года
21.42%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.85%

OSCV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
16.67%
1 год
18.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
$6.57K$21.75K$23.73K

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF
$3.66M$3.21M$2.46M

Сравнение доходности по годам BUYO и OSCV

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		21.42%10.94%0.16%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.67%1.35%-0.24%

Correlation

The correlation between BUYO and OSCV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between BUYO and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYO и OSCV

Секторы
BUYO
OSCV

Технологии

23.9%
3.2%

Промышленность

21.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.6%

Здравоохранение

12.8%
8.0%

Финансовые услуги

10.7%
28.6%

Сырьевые материалы

7.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Энергетика

0.3%
11.4%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

BUYO
23.9%
OSCV
3.2%

Промышленность

BUYO
21.1%
OSCV
12.6%

Потребительский циклический сектор

BUYO
13.5%
OSCV
10.6%

Здравоохранение

BUYO
12.8%
OSCV
8.0%

Финансовые услуги

BUYO
10.7%
OSCV
28.6%

Сырьевые материалы

BUYO
7.4%
OSCV
6.0%

Коммуникационные услуги

BUYO
5.0%
OSCV

-

Потребительский защитный сектор

BUYO
3.4%
OSCV
2.3%

Коммунальные услуги

BUYO
2.0%
OSCV
3.2%

Энергетика

BUYO
0.3%
OSCV
11.4%

Недвижимость

BUYO

-

OSCV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с KBUFBUYO с CVSMBUYO с ISCBBUYO с RBBUYO с SIXSBUYO с ISMDBUYO с VB
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с XSHQOSCV с BNDOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с OVSOSCV с IWM

Доходность на риск

BUYO vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUYO c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.45

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.27

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.48

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

7.25

+5.03

BUYO vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и OSCV

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-42.40%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.55%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.07%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.46%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.57%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и OSCV

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.03%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

9.05%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

12.88%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.12%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

20.73%

+0.53%

Сравнение комиссий BUYO и OSCV

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и OSCV

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности OSCV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

BUYO and OSCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYO has higher volatility (4.78%) compared to OSCV (3.03%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs OSCV's -42.40%.

On 1-year performance, BUYO leads with 34.44% vs 18.60% for OSCV. On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 34.44% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

OSCV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.01% for BUYO.

They also come from different issuers: KraneShares and Aptus. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.79% for OSCV.

BUYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор