PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYO с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с ISMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BUYO tracks the Man Buyout Beta Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 40.66% for ISMD. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 31.00%.

BUYO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
17.95%
С начала года
21.42%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.85%

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
$6.57K$21.75K$23.73K

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

Сравнение доходности по годам BUYO и ISMD

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		21.42%10.94%0.16%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%2.02%

Correlation

The correlation between BUYO and ISMD is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between BUYO and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYO и ISMD

Секторы
BUYO
ISMD

Технологии

23.9%
14.1%

Промышленность

21.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.9%

Здравоохранение

12.8%
9.7%

Финансовые услуги

10.7%
17.1%

Сырьевые материалы

7.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Энергетика

0.3%
4.5%

Недвижимость

-

8.5%

Технологии

BUYO
23.9%
ISMD
14.1%

Промышленность

BUYO
21.1%
ISMD
15.8%

Потребительский циклический сектор

BUYO
13.5%
ISMD
10.9%

Здравоохранение

BUYO
12.8%
ISMD
9.7%

Финансовые услуги

BUYO
10.7%
ISMD
17.1%

Сырьевые материалы

BUYO
7.4%
ISMD
6.8%

Коммуникационные услуги

BUYO
5.0%
ISMD
1.5%

Потребительский защитный сектор

BUYO
3.4%
ISMD
6.3%

Коммунальные услуги

BUYO
2.0%
ISMD
3.6%

Энергетика

BUYO
0.3%
ISMD
4.5%

Недвижимость

BUYO

-

ISMD
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с KBUFBUYO с CVSMBUYO с ISCBBUYO с RBBUYO с SIXSBUYO с VBBUYO с KOID
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

BUYO vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUYO c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.25

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.18

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.24

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

13.73

-1.46

BUYO vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и ISMD

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-44.60%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.64%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.97%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.04%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.97%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и ISMD

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.22%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.80%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.20%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.77%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.62%

-2.36%

Сравнение комиссий BUYO и ISMD

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и ISMD

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ISMD в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BUYO and ISMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYO has higher volatility (4.78%) compared to ISMD (4.22%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, ISMD leads with 40.66% vs 34.44% for BUYO. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 40.66% return vs 34.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

ISMD has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: KraneShares and Inspire. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор