PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BUSA returned 21.71% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

BUSA

1 день
0.53%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.45%
1 год
21.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и VMAX

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.57%17.56%15.76%5.87%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between BUSA and VMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between BUSA and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и VMAX

Секторы
BUSA
VMAX

Здравоохранение

23.9%
11.1%

Финансовые услуги

20.2%
32.4%

Технологии

13.0%
13.3%

Промышленность

12.9%
5.5%

Энергетика

7.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
2.8%

Коммунальные услуги

3.4%
5.3%

Недвижимость

-

4.4%

Здравоохранение

BUSA
23.9%
VMAX
11.1%

Финансовые услуги

BUSA
20.2%
VMAX
32.4%

Технологии

BUSA
13.0%
VMAX
13.3%

Промышленность

BUSA
12.9%
VMAX
5.5%

Энергетика

BUSA
7.3%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
VMAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.5%
VMAX
3.7%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
VMAX
5.3%

Недвижимость

BUSA

-

VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

BUSA vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUSAVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.32

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

6.08

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

21.32

-11.69

BUSA vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUSA и VMAX

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.05%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.93%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.52%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.40%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и VMAX

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.17% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.22%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.83%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.29%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

15.39%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

15.39%

-1.78%

Сравнение комиссий BUSA и VMAX

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и VMAX

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and VMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.22%) compared to BUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 21.71% for BUSA. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.46% for BUSA.

They also come from different issuers: Brandes and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор