PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с LVDS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

BUSA и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и LVDS

2026 (YTD)2025
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%8.81%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUSA показывает доходность 2.42%, а LVDS немного выше – 2.47%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PRFLVDS с PVALLVDS с CGDVLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BLCV

Сравнение комиссий BUSA и LVDS

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

BUSA vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSALVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSALVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между BUSA и LVDS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и LVDS

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и LVDS

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSALVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-6.64%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.41%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.06%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSALVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

10.28%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

10.28%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

10.28%

+3.55%