Сравнение BUSA с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
BUSA и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.12% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 13.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.
BUSA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и IWF
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
BUSA vs. IWF — Ранг доходности на риск
BUSA
IWF
Сравнение BUSA c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.08 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.37 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и IWF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и IWF
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.55% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и IWF
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -64.25% | +50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -16.27% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -12.36% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -22.21% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.80% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и IWF
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.06%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.82% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 12.39% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 22.41% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 21.41% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 20.92% | -7.08% |