PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с ILCV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

BUSA и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и ILCV

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%15.76%10.65%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.55%18.79%17.03%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.55%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.15%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.36%
1 год
16.36%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий BUSA и ILCV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

BUSA vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.76

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.44

+0.94

Корреляция

Корреляция между BUSA и ILCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и ILCV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и ILCV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSAILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-58.63%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.98%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.36%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-9.39%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.52%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и ILCV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSAILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.75%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.64%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.28%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.25%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.67%

-2.84%