PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с DIVZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

BUSA и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%15.76%10.65%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%16.72%18.44%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 2.55%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.62%
1 месяц
-4.27%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
12.38%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий BUSA и DIVZ

BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
BUSA
Brandes U.S. Value ETF

Доходность на риск

BUSA vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSADIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.98

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSADIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.91

+0.48

Корреляция

Корреляция между BUSA и DIVZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и DIVZ

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DIVZ в 2.69%

TTM20252024202320222021
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.69%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и DIVZ

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSADIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-15.42%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.59%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.47%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.07%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и DIVZ

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSADIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.02%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.69%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.07%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

12.59%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

12.61%

+1.22%