Сравнение BUSA с DFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX).
BUSA и DFVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и DFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и DFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.04% |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.81% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у DFVX с доходностью 0.81%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и DFVX
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFVX в 0.22%.
Доходность на риск
BUSA vs. DFVX — Ранг доходности на риск
BUSA
DFVX
Сравнение BUSA c DFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | DFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.18 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | DFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и DFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и DFVX
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DFVX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и DFVX
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и DFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | DFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -16.71% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.17% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -4.53% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.88% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.45% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и DFVX
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | DFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.40% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.43% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.52% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.85% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.85% | -0.02% |