PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%15.76%10.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BUSA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSABRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.62

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

-0.73

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.70

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

-1.19

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.62

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.48

+0.90

Корреляция

Корреляция между BUSA и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и BRK-B

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и BRK-B

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-53.86%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-14.95%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-11.57%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-11.07%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.75%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и BRK-B

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.07% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.12%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.11%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.30%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.20%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.44%

-5.61%