PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BUSA returned 24.55% vs -0.12% for BRK-B. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

BUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.37%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.37%17.56%15.76%10.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%3.36%

Correlation

The correlation between BUSA and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between BUSA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BUSA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.01

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.09

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.01

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

-0.03

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.01

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.48

+1.01

Просадки

Сравнение просадок BUSA и BRK-B

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-53.86%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-9.42%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-9.57%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-11.07%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.47%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и BRK-B

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 2.64%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.08%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.87%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.39%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

17.13%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

19.43%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и BRK-B

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to BUSA (2.64%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs BRK-B's -53.86%.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор