PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с BINV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and BINV (Brandes International ETF) are both exchange-traded funds - BUSA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes, while BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 22.75% for BINV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for BINV.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 6.64%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и BINV

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%

Correlation

The correlation between BUSA and BINV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between BUSA and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и BINV

Секторы
BUSA
BINV

Здравоохранение

23.8%
17.5%

Финансовые услуги

20.1%
7.8%

Технологии

12.9%
11.3%

Промышленность

12.4%
10.7%

Энергетика

7.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
22.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.2%

Сырьевые материалы

4.1%
4.8%

Коммунальные услуги

3.4%
1.6%

Недвижимость

-

2.0%

Здравоохранение

BUSA
23.8%
BINV
17.5%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
BINV
7.8%

Технологии

BUSA
12.9%
BINV
11.3%

Промышленность

BUSA
12.4%
BINV
10.7%

Энергетика

BUSA
7.3%
BINV
2.6%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
BINV
5.4%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
BINV
22.1%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
BINV
14.2%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
BINV
4.8%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
BINV
1.6%

Недвижимость

BUSA

-

BINV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO

Доходность на риск

BUSA vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSABINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.64

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.37

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.99

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

6.87

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSABINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BUSA и BINV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSABINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-14.91%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-11.50%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.44%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.32%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и BINV

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 2.79%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSABINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.14%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.02%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.93%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

14.77%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

14.77%

-1.11%

Сравнение комиссий BUSA и BINV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и BINV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BINV в 2.06%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and BINV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs BINV's -14.91%.

On 1-year performance, BUSA leads with 24.37% vs 22.75% for BINV. On fees, BUSA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 24.37% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUSA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.46% for BUSA.

BUSA is categorized as Large Cap Value Equities, while BINV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.70% for BINV.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор