PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с BINV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes International ETF (BINV).

BUSA и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и BINV

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.12%17.56%15.76%10.65%
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у BINV с доходностью 3.47%.

BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO

Сравнение комиссий BUSA и BINV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
BUSA
Brandes U.S. Value ETF

Доходность на риск

BUSA vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSABINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.67

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.35

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.50

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.74

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BINV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSABINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.67

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между BUSA и BINV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и BINV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BINV в 2.12%

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.55%1.53%1.37%0.22%
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и BINV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSABINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-14.91%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.50%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.08%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.29%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и BINV

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.06%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSABINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.20%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.08%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.39%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

14.68%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

14.68%

-0.84%