Сравнение BULZ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
BULZ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 15.87% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и TSMX
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
BULZ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BULZ
TSMX
Сравнение BULZ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.92 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.06 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 6.72 | -5.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 20.73 | -16.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.92 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.04 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и TSMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и TSMX
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и TSMX
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -63.80% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -34.93% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -24.28% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -16.76% | -43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 11.32% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и TSMX
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 29.26% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 28.00% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 54.49% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 77.51% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 81.16% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 81.16% | +10.40% |