Сравнение BULZ с OKTG
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while OKTG is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 0.87% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between BULZ and OKTG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. OKTG — Ранг доходности на риск
BULZ
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BULZ c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и OKTG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -60.69% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -9.20% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -22.77% | -34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 133.12% | -51.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 133.12% | -41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 133.12% | -41.43% |
Сравнение комиссий BULZ и OKTG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и OKTG
Ни BULZ, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and OKTG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and OKTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор