Сравнение BULZ с NEMG
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -0.97%.
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 100.89% | 4.48% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -0.97% | 27.79% |
Correlation
The correlation between BULZ and NEMG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. NEMG — Ранг доходности на риск
BULZ
NEMG
Сравнение BULZ c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и NEMG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -51.18% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -42.05% | +36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -20.71% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 100.36% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.23% | 100.36% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 100.36% | -9.13% |
Сравнение комиссий BULZ и NEMG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и NEMG
Ни BULZ, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and NEMG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор