Сравнение BULZ с NEMG
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -32.52%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 0.87% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -32.52% | 22.87% |
Correlation
The correlation between BULZ and NEMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. NEMG — Ранг доходности на риск
BULZ
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BULZ c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и NEMG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NEMG в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -60.51% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -60.51% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -26.47% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 100.23% | -18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 100.23% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 100.23% | -8.54% |
Сравнение комиссий BULZ и NEMG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и NEMG
Ни BULZ, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and NEMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор