Сравнение BULZ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
BULZ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 9.02% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и MUU
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
BULZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
BULZ
MUU
Сравнение BULZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 7.00 | -6.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.86 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 17.99 | -16.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 50.69 | -46.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 7.00 | -6.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.77 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и MUU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и MUU
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и MUU
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -75.07% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -52.72% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -38.92% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -25.08% | -35.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 18.71% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и MUU
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 47.51% | -18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 99.28% | -38.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 130.64% | -38.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 127.68% | -36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 127.68% | -36.12% |