PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с FTAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и FTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		-28.68%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		27.12%38.01%214.72%181.65%-36.67%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 27.12%.

BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAI

1 день
1.96%
1 месяц
-16.07%
С начала года
27.12%
6 месяцев
44.86%
1 год
121.81%
3 года*
111.14%
5 лет*
59.91%
10 лет*
46.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с SCHG

Доходность на риск

BULZ vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZFTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.80

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.43

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.50

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

11.87

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZFTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.80

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.74

-0.80

Корреляция

Корреляция между BULZ и FTAI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FTAI

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.54%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FTAI

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTAI.

Загрузка...

Показатели просадок

BULZFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-72.79%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-28.20%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-19.29%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-17.33%

-42.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

10.69%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FTAI

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULZFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

19.86%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

40.21%

+20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

67.95%

+24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

54.50%

+37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

50.03%

+41.53%