Сравнение BULZ с DRAM
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. BULZ is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BULZ
- 1 день
- -11.88%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 135.83%
- 3 года*
- 74.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 99.19% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
Correlation
The correlation between BULZ and DRAM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов BULZ и DRAM
Секторы
BULZ
DRAM
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BULZ
DRAM
Коммуникационные услуги
BULZ
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
BULZ
DRAM
-
Сырьевые материалы
BULZ
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
BULZ
-
DRAM
-
Энергетика
BULZ
-
DRAM
-
Финансовые услуги
BULZ
-
DRAM
-
Здравоохранение
BULZ
-
DRAM
-
Промышленность
BULZ
-
DRAM
-
Недвижимость
BULZ
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
BULZ
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. DRAM — Ранг доходности на риск
BULZ
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BULZ c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и DRAM
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -19.97% | -74.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -14.25% | -18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -3.09% | -54.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 93.22% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.84% | 93.22% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.84% | 93.22% | -1.38% |
Сравнение комиссий BULZ и DRAM
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и DRAM
Ни BULZ, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and DRAM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор