Сравнение BULZ с CRMG
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, BULZ returned 135.83% vs -73.99% for CRMG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
BULZ
- 1 день
- -11.88%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 135.83%
- 3 года*
- 74.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 42.05% | 194.47% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
Correlation
The correlation between BULZ and CRMG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. CRMG — Ранг доходности на риск
BULZ
CRMG
Сравнение BULZ c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.97 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -1.70 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и CRMG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -79.83% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -76.80% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -78.97% | +45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -39.18% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 43.41% | -22.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и CRMG
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.31% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 32.53%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.31% | 32.53% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | 63.74% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 76.12% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.84% | 75.39% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.84% | 75.39% | +16.45% |
Сравнение комиссий BULZ и CRMG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и CRMG
Ни BULZ, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and CRMG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (35.31%) compared to CRMG (32.53%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, BULZ leads with 135.83% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 32.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 135.83% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.75% for CRMG.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор