Сравнение BULL с SPMO
BULL (Webull Corp) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past year, BULL returned -41.71% vs 29.78% for SPMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
BULL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -41.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам BULL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -3.22% | -33.13% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 30.59% |
Correlation
The correlation between BULL and SPMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BULL
SPMO
Сравнение BULL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.36 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 8.15 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и SPMO
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -30.95% | -61.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -12.70% | -61.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -10.13% | -77.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.04% | -4.59% | -78.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 3.67% | +48.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и SPMO
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 11.67% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 20.23% | +24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 22.58% | +45.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 345.38% | 20.33% | +325.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.38% | 20.83% | +324.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и SPMO
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BULL and SPMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (15.14%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор