PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULIX с FIUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULIX (American Century Utilities Fund) and FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, BULIX returned 6.86%/yr vs 9.34%/yr for FIUIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BULIX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FIUIX.

Доходность

Сравнение доходности BULIX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 6.86% против 9.34% соответственно.

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%

FIUIX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.13%
С начала года
4.92%
6 месяцев
-2.82%
1 год
3.23%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.14%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULIX и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		4.92%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%

Correlation

The correlation between BULIX and FIUIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.91

The correlation between BULIX and FIUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FPHAXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPY

Доходность на риск

BULIX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXFIUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.23

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.40

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.26

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

0.68

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BULIX и FIUIX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и FIUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULIXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-66.48%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-13.84%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.84%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-16.64%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-33.51%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.66%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-11.75%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.27%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и FIUIX

American Century Utilities Fund (BULIX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеют волатильность 5.15% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULIXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.09%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.44%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.91%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.16%

+0.89%

Сравнение комиссий BULIX и FIUIX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и FIUIX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности FIUIX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.25%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BULIX and FIUIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIUIX has higher volatility (5.26%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, BULIX dropped -55.21% vs FIUIX's -66.48%.

BULIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULIX и FIUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор