PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUL с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

BUL и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BUL и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUL и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		-0.64%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с QQQBUL с TMFCBUL с MOAT
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий BUL и VFMV

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

BUL vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.63

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.94

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.80

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

3.69

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.63

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между BUL и VFMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и VFMV

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок BUL и VFMV

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BULVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-33.64%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-9.63%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-15.41%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.26%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-3.69%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.09%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и VFMV

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.43%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

6.62%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

12.28%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

11.77%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

14.34%

+10.05%