Сравнение BUL с PTNQ
BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 10.08%/yr vs 10.52%/yr for PTNQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности BUL и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 9.80%.
BUL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам BUL и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 6.24% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 9.80% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 13.40% |
Correlation
The correlation between BUL and PTNQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.68 |
The correlation between BUL and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUL vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
BUL
PTNQ
Сравнение BUL c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUL | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.11 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.92 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUL и PTNQ
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUL | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -28.07% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.76% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -14.19% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -18.47% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -3.96% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.68% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.57% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 5.32%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUL | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.54% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.68% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.31% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 13.40% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 16.51% | +7.70% |
Сравнение комиссий BUL и PTNQ
BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и PTNQ
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PTNQ в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.22% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BUL and PTNQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (8.54%) compared to BUL (5.32%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs PTNQ's -28.07%.
On 5-year performance, PTNQ leads with 10.52% vs 10.08% for BUL. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 10.52% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.22% for BUL.
BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.65% for PTNQ.
PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUL и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор