Сравнение BUL с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
BUL и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 14.30% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и OPTZ
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
BUL vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
BUL
OPTZ
Сравнение BUL c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.29 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.56 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 11.83 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BUL и OPTZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и OPTZ
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и OPTZ
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -25.75% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.58% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.68% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -3.61% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.15% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и OPTZ
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.10%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.54% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 13.01% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 23.40% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.61% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.61% | +3.78% |