PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.26%/yr vs -0.70%/yr for MOO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности BUL и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и MOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%7.57%

Correlation

The correlation between BUL and MOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between BUL and MOO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BUL и MOO

Секторы
BUL
MOO

Технологии

28.3%

-

Потребительский циклический сектор

22.3%

-

Здравоохранение

21.4%
15.4%

Промышленность

13.4%
20.3%

Сырьевые материалы

5.7%
26.2%

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
37.9%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
MOO

-

Здравоохранение

BUL
21.4%
MOO
15.4%

Промышленность

BUL
13.4%
MOO
20.3%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
MOO
26.2%

Энергетика

BUL
5.1%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
MOO
37.9%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
MOO

-

Финансовые услуги

BUL

-

MOO

-

Недвижимость

BUL

-

MOO

-

Коммунальные услуги

BUL

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

BUL vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.95

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.43

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.55

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

3.88

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.95

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BUL и MOO

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-69.53%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.45%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.83%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-39.52%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.50%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-16.97%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.37%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и MOO

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.08%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.57%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

13.88%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

17.12%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

18.19%

+6.06%

Сравнение комиссий BUL и MOO

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и MOO

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

BUL and MOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.26% vs -0.70% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.26% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.23% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.55% for MOO.

BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор