Сравнение BUL с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
BUL и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.73% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
BUL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и IWY
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
BUL vs. IWY — Ранг доходности на риск
BUL
IWY
Сравнение BUL c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.12 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.67 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BUL и IWY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и IWY
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и IWY
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -32.68% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -16.63% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -32.68% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -12.77% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.77% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.06% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и IWY
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.06%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.58% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.39% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.28% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.49% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.92% | +3.47% |