PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUL с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, BUL returned 19.36% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUL charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности BUL и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

BUL

1 день
0.37%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
3.63%
С начала года
7.71%
1 год
19.36%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и ETHO

2026 (YTD)20252024
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		7.71%19.18%26.69%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between BUL and ETHO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between BUL and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и ETHO

Секторы
BUL
ETHO

Технологии

33.2%
28.7%

Потребительский циклический сектор

20.9%
10.2%

Здравоохранение

20.7%
12.3%

Промышленность

12.1%
15.9%

Сырьевые материалы

5.5%
2.9%

Энергетика

4.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
4.3%

Финансовые услуги

-

12.2%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

BUL
33.2%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

BUL
20.9%
ETHO
10.2%

Здравоохранение

BUL
20.7%
ETHO
12.3%

Промышленность

BUL
12.1%
ETHO
15.9%

Сырьевые материалы

BUL
5.5%
ETHO
2.9%

Энергетика

BUL
4.5%
ETHO
0.3%

Потребительский защитный сектор

BUL
1.9%
ETHO
4.4%

Коммуникационные услуги

BUL
1.4%
ETHO
4.3%

Финансовые услуги

BUL

-

ETHO
12.2%

Недвижимость

BUL

-

ETHO
6.3%

Коммунальные услуги

BUL

-

ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с TMFCBUL с AOTG
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

BUL vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.11

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.96

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.03

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

15.62

-7.99

BUL vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUL и ETHO

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-25.50%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.25%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.82%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.34%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и ETHO

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеют волатильность 4.24% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.26%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

17.70%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

19.34%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

19.34%

+4.81%

Сравнение комиссий BUL и ETHO

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и ETHO

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and ETHO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to BUL (4.24%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 19.36% for BUL. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.22% for BUL.

BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор