PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUIGX с KNGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUIGX (Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both mutual funds - BUIGX is a Options Trading fund managed by CBOE Vest, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Over the past 5 years, BUIGX returned 9.28%/yr vs 3.35%/yr for KNGLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUIGX charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 2.57%.

BUIGX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.77%
1 год
17.59%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

KNGLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.72%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUIGX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		6.34%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.36%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.57%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Correlation

The correlation between BUIGX and KNGLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BUIGX and KNGLX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с MRSKBUIGX с VOOBUIGX с SPYBUIGX с SDRIXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с BTCLX
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Доходность на риск

BUIGX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXKNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.71

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.12

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.85

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

2.30

+15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.71

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.24

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и KNGLX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и KNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUIGXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-31.48%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-8.90%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-14.79%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-18.25%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.66%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.63%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.29%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и KNGLX

Текущая волатильность для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) составляет 1.03%, в то время как у CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUIGXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.40%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.69%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

10.62%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

14.02%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.69%

17.14%

-5.45%

Сравнение комиссий BUIGX и KNGLX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и KNGLX

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.77%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%

Часто задаваемые вопросы

BUIGX and KNGLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGLX has higher volatility (2.40%) compared to BUIGX (1.03%). In terms of maximum drawdown, BUIGX dropped -22.01% vs KNGLX's -31.48%.

BUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUIGX и KNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор