PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUIGX с KNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).

BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUIGX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.36%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с SHIIXBUIGX с BTCLXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIX
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Сравнение комиссий BUIGX и KNGLX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

BUIGX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXKNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.36

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.63

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.50

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

1.88

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.34

Корреляция

Корреляция между BUIGX и KNGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и KNGLX

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

TTM20252024202320222021202020192018
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и KNGLX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и KNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIGXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-31.48%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.91%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-18.25%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-6.75%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.60%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.92%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и KNGLX

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеют волатильность 3.66% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIGXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.59%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.67%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.30%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

14.02%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

17.26%

-5.49%